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..................................Etudiants
1. Serguei
Pergamenshchikov.
Etudiant postdoctorales à l'Institut Central des Sciences
Economiques et Mathématiques, Moscou (1990--1993).
Thèse (de Docteur d'Etat), soutenue
à Sverdlovsk (1994).
Professeur, Laboratoire de Mathématiques
Raphael Salem, Université de Rouen.
2. Miklós Rásonyi.
Thésard à Besançon (1999--2002)
Thèse "On certain problems of
arbitrage theory in discrete
time financial market models", soutenue à Besançon
(2002).
Chercheur, Computer and Automation Institute
of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest.
3. Emmanuel
Denis.
Thésard à l'Université de Besançon
(2006--2008)
Thèse "Financial markets with transaction costs;
Leland's strategies and arbitrage", 2008.
4. Dimitri
De Vallière.
Thésard à l'Université de Besançon
(2005--2009).
5. Khalil El Bitar
.
Thésard à l'Université de Besançon (2008-- ...)
6. Rita Mokbel
.
Thésard à l'Université de Besançon (2008-- ...)
7. Julien Grépat
.
Thésard à l'Université de Besançon (2010-- ...)
Les Projets
de D.E.A./Master
1. Kohemun G. Etude d'un marché
financier d'obligations en temps discret, 1997.
2. Le Blanc R. Stratégie de Leland en fonction
de l'actif contingent, 1998.
3. Rhosn A. La couverture dans les marchés financiers
en temps continu avec coût de transaction, 2000.
4. Moni C. (Padou, Socrates). Implied savings account and
arbitrage, 1998.
5. El-Hidaoui M. L'arrêt optimal pour les diffusions
avec des sauts, 1999.
6. Rochdi A. La valorisation des actifs d'une compagnie
qui ecrit des options sur ses propres actions, 1999.
7. El-Khatib Y. Modèles avec volatilité stochastique,
1999.
8. Amp P., Daher W. Opportunités d'arbitrage dans un
modèle
avec coûts de transactions non proportionnels, 2000.
9. Herkati H. Stratégies auto-financées pour
les obligations en présence de processus ponctuel multivarié,
2000.
10. Zeitouni O. Les probabilités de ruine dans un environement
économique, 2001.
11. Azzaz Mounir. La réplication approximative des
actifs contingents avec coûts de transactions, 2003.
12. Weyermann F. Sur l'unicité au sens de viscosité
d'une équation de HJB provenante d'un modèle
de marché financier avec coûts de transactions
(fonction d'utilité puissance negative), 2004.
13. Qin Ping. Sur l'unicité au sens de viscosité
d'une équation de HJB provenant d'un modèle
de marché financier avec coûts de transactions
(fonction d'utilité logarithmique), 2004.
14. Moussa Gamys. Sur les stratégies de surreplication
des actifs contingents, 2006.
15. Jean-Yves Tissot. La gestion des portefeuilles financiers
avec coûts de transactions, 2007.
16. Julien Grépat. Modèle s de marchés financiers
avec petits coûts de transactions, 2010.
17. Abdallah Khemais. Théorie du non arbitrage: approche abstraite, 2010.
18. Nacer Lazgham. Marché financiers avec de contraints sur la liqudité, 2011.
19. Hamid B. Théorie d'arbitrage dans des grands marchés financiers, 2011.
20. Adrien Faivre. Bubbles in incomplete market, 2011.
21. Olivier Tritter. Bubbles in complete market, 2011.
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