Onzième colloque Bachelier en mathématiques financières et en calcul stochastique
                                                           16 - 21 janvier 2017

Programme scientifique

Thème: théorie d'arbitrage, marchés avec coût des transactions, mathématiques d'actuariat, microstructure du marché, trading de grande vitesse, régulations financières, risque systèmique, arrêt optimal, contrôle stochastique, mouvement Brownien fractionnaire, calcul stochastique classique et non-commutatif.

     

Cette anneé le colloque est une manifestation dans le programme du semestre thématique du Centre interfacultaire Bernoulli (CIB) de l'EPFL "Modèles Stochastique Dynamique en Finance Mathématique, Econometrie et Actuariat"